[发行]环保B:更新招募说明书摘要(第八次)

时间:2018年07月12日 21:33:28 中财网
申万菱信基金管理有限公司



申万菱信中证环保产业指数分级

证券投资基金招募说明书

(第八次更新)摘要





基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司





【重要提示】

● 本基金基金合同已于2014年5月30日生效。


● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。


● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年5月30日,有关基金的财务数据和净值
表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。



目录


一、基金管理人 ....................................................................................................... 2
二、基金托管人 ....................................................................................................... 5
三、相关服务机构 ................................................................................................... 6
四、基金的名称 ..................................................................................................... 30
五、基金的类型 ..................................................................................................... 30
六、基金的投资目标 ............................................................................................. 30
七、基金的投资范围 ............................................................................................. 30
八、基金的投资策略 ............................................................................................. 30
九、业绩比较基准 ................................................................................................. 32
十、风险收益特征 ................................................................................................. 32
十一、基金投资组合报告 ..................................................................................... 33
十二、基金的业绩 ................................................................................................. 37
十三、基金的费用与税收 ..................................................................................... 38
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 .......................................................... 40



一、基金管理人



(一)基金管理人概况

名称:申万菱信基金管理有限公司

注册地址:上海市中山南路100号11层

办公地址:上海市中山南路100号11层

法定代表人:刘郎

设立日期:2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字
【2003】144 号文。


组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

联系电话:+86-21-23261188

联系人:赵鹏

股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权

(二)主要人员情况

1、董事会成员

刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。


朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988年起从事证券相关工作,
先后任职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限
公司副总经理。


张克均先生,董事,硕士研究生。1990年起从事金融相关工作,曾任职于


兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司总
经理助理。


铃木晃先生,董事,日本籍,大学学历。1982年4月至今在三菱UFJ信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职,历任投资商品开发部副部长、部长、执
行官,管理受托财产部门常务执行官、副部门长,现任受托财产副部门长、资产
管理事业部副事业长。


川上丰先生,董事,日本籍,大学学历。1990年4月至今在三菱UFJ信托
银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划部科长、海外资产管理事
业部科长、次长、副部长等。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部
长。


来肖贤先生,董事,硕士研究生,中级经济师。曾任申银万国证券股份有限
公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理
有限公司,曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理,现任公司总
经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。


白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务等,2012年起任跨界创新平台(COIN)
创始人兼CEO。


阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969年开始工作,1984
年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009
年1月起退休。


张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长
崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大
学信托与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。


2、监事会成员

徐志斌先生,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、项目经理、团队经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行


董事,高盛集团市场风险管理部执行董事,中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、高级业务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏
源证券有限公司副总经理、首席风险官,现任申万宏源证券有限公司党委委员、
副总经理,兼任投资交易事业部总经理,申银万国投资有限公司董事长、申银万
国创新投资有限公司董事长。


糠信英树先生,监事,日本籍,大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于人事部、资产运用部、权益运
用部、投资企划部,现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。


牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任综合办公室主任。


葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管
理有限公司监事。


3、高级管理人员

刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。


来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。


王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
曾任市场部副总监、总监,首席市场官等,现任公司副总经理。


张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年1
月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险
管理总部高级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管
理总部总监、固定收益投资总部总监等,现任公司副总经理。


张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任财务管理总部总监、首席财务官等,现任公司副总经理。



王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。


4、基金经理

龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基
金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信
中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投
资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级
证券投资基金基金经理。


袁英杰先生,2015年1月至2017年12月任本基金基金经理。


俞诚先生,2015年12月至2017年12月任本基金基金经理。


张少华先生,2014年5月至2015年12月任本基金基金经理。


5、投资决策委员会委员名单

本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
与创新投资部负责人等。


公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益
研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。


本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行
委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。


6、上述人员之间不存在近亲属关系。




二、基金托管人



(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行

住所:北京市东城区建国门内大街69号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩



三、 相关服务机构



(一)基金份额发售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

住所:上海中山南路100号11层

法定代表人:刘郎

电话:86-21-23261188

传真:86-21-23261199

联系人:陈继红

客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或86-21-962299

网址:www.swsmu.com

电子邮件:service@swsmu.com

(2)代销机构

(1)名称:中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰


客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com



(2)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com



(3)名称:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客服电话:95558

联系人:廉赵峰

传真:010-65550827

网址:bank.ecitic.com



(4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

传真:021-63604199

联系人:倪苏云、于慧

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn




(5)名称:上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15-20、22-27层

法定代表人:冀光恒

客服电话:021-96 2999/4006 962 999

联系人:李晨

传真:021-50105124

网址:www.srcb.com



(6)名称:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客户服务热线: 95521

公司网站:www.gtja.com



(7)名称:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网站:www.csc108.com



(8)名称:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼


法定代表人:何如

联系人:周杨

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn



(9)名称:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

传真:0755-82943636

联系人:林生迎

客户服务热线:4008888111、95565

公司网站:www.newone.com.cn



(10)名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60833739

联系人:顾凌

网址:www.cs.ecitic.com



(11) 名称:中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客户服务热线:4008888888

传真:010-66568292

联系人:邓颜


公司网址:www.chinastock.com.cn



(12)名称:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点
咨询电话

公司网站:www.htsec.com



(13) 名称:申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

公司网址:www.swhysc.com



(14)名称:长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:崔少华

联系人:奚博宇

传真:027-85481900

客户服务电话:95579或4008-888-999

网址:www.95579.com




(15)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:王连志

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

统一客服电话:4008001001

公司网站地址:www.essence.com.cn



(16)名称:华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn



(17)名称:中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn




(18)名称:东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客服电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn



(19)名称:信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

客服电话:95321

公司网址:www.cindasc.com



(20)名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话: 95525

公司网址:www.ebscn.com

(21) 名称:广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层


法定代表人: 邱三发

联系人: 梁微

联系电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

客户服务电话:95396

网址: www.gzs.com.cn



(22) 名称:上海证券有限责任公司

住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

联系电话:021-53686888

客户服务电话:021-962518

传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008

网址:www.962518.com



(23) 名称:国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

联系人:沈刚

传真:0510-82830162

客户服务电话:95570

网址:www.glsc.com.cn



(24)名称: 浙商证券股份有限公司

注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼

邮政编码:310007

法定代表人:吴承根

传真:021-80106010


客服电话: 95345

网址:www.stocke.com.cn



(25)名称:平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:詹露阳

客户服务电话:95511-8

传真:0755-82435367

网址:http://stock.pingan.com



(26)名称:东莞证券股份有限公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

法定代表人:张运勇

客户服务电话:95328

传真:0769-22115712

网址:http://www.dgzq.com.cn



(27)名称:华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:周志茹

客户服务电话:95584或400 888 8818

传真:028-86150040

网址:http://www.hx168.com.cn



(28)名称:申万宏源西部证券有限公司


住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室

法定代表人:韩志谦

联系人: 王怀春

客户服务电话:4008-000-562

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com



(29)名称:中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889185

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn



(30)名称:第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:95358

传真:0755-23838999

网址:www.fcsc.com.cn



(31)名称:中航证券有限公司


注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:王宜四

联系人:史江蕊

客服电话:400-8866-567

网址:www.avicsec.com



(32)名称:西部证券股份有限公司

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

传真:029-87406710

客户服务电话:95582

网站:www.westsecu.com



(33)名称:中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

客户服务电话:4009101166

传真:010-85679203

网址:www.cicc.com.cn



(34)名称:中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人:黄扬录

联系人:刘军

电话:0755- 83734659

传真:0755-82960582


客户服务电话:4001-022-011

网址:www.zszq.com



(35)名称:联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四


法定代表人:徐刚

客户服务电话:95564

传真:010-2119660

网址:www.lxsec.com



(36)名称:国金证券股份有限公司

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真号码:028-86690126



(37)名称:华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

联系电话:010-85556100

传真:010-58568062

客户服务电话:400-898-9999

网址:www.hrsec.com.cn




(38)名称:天风证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

联系人:杨晨

电话:027-87107535

传真:027-87618863

客服热线:4008005000



(39)名称:太平洋证券股份有限公司

住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人:李长伟

客户服务电话:400-665-0999

传真:010-88321819

网址:www.tpyzq.com



(40)名称:开源证券股份有限公司

住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

客户服务电话:400-860-8866

传真:029-81887060

网址:www.kysec.cn



(41)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#


办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨懿

联系人:张燕

客服电话:400-166-1188

网址:8.jrj.com.cn



(42)名称:和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

传真:021-20835879

客服电话:400-920-0022/ 021-20835588

网址:licaike.hexun.com



(43)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人:汪静波

联系人:方成

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com



(44)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

客户服务电话:4006-788-887


网址:众禄基金网www.zlfund.cn,基金买卖网www.jjmmw.com



(45)名称:上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54660526

传真:021-54660501

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn



(46)名称:上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com



(47) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn



(48名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司


注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:单丙烨

传真:021-20691861

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com



(49)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

传真:0571-88910240

客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897

网站:www.5ifund.com



(50)名称:北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

电话:010-59601366-7024

传真:010-62020355

客服电话:4008188000

网址:www.myfund.com



(51)名称:上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春


联系人:赵沛然

电话:86-021-50583533

传真:86-021-50583633

客户服务电话:400-921-7755



(52)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦

联系人:程刚

客户服务电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com



(53)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

法定代表人:李招娣

联系人:李艳

联系电话:010-59497361

传真:010-64788016

客服电话:400-876-9988

网址:www.zscffund.com



(54)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

法定代表人:梁越

联系人:马鹏程

电话:86-010-58845304

传真:86-021-58845306


客户服务电话:4008-980-618

网址:www.chtfund.com



(55) 名称:一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人:吴雪秀

联系人:段京璐

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566

网址:http://www.yilucaifu.com/



(56)名称:北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:高静

电话:010-59158281

传真:010-57569671

客户服务电话:400-893-6885

网址:www.qianjing.com



(57)名称:上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-52822063


传真:021-52975270

客服电话:4000-466-788

网址:http://www.66zichan.com



(58)名称:上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大
楼2楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323999

传真:8621-33323837

客户服务电话:400 820 2819

手机客户端:天天盈基金

网址:www.chinapnr.com



(59)名称:深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04
单位

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04
单位

法定代表人:刘鹏宇

联系人:刘勇

电话:0755-83999907-8814

传真:0755-83999926

客户服务电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn



(60)名称:上海陆金所基金销售有限公司


住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:郭坚

客户服务电话:400-821-9031

传真:021-22066653

网址:www.lufunds.com



(61)名称:大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客户服务电话:4009282266

传真: 021-20324199

网址:www.dtfunds.com



(62)名称:珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

传真:020-89629011

网址:www.yingmi.cn



(63)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17


法定代表人:陈超


联系人:赵德赛

电话:18600280556

传真:010-89188000

客户服务电话:4000988511

网址:http://fund.jd.com/



(64)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人:弭洪军

客户服务电话:400-876-5716

传真:021-63353736

网址:www.cmiwm.com



(65)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:李瑞真

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com



(66)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

法定代表人: 钟斐斐

联系人:袁永姣


电话:010-61840688

传真:010-61840699

客户服务电话:4000-618-518

网址:www.danjuanapp.com



(67)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

电话:021-20219988

传真:021-20219923

客户服务电话:021-20292031

网址:www.wg.com.cn



(68)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人: 刘汉青

联系人:王锋

电话:025-66996699-887226

传真:

客户服务电话:95177

网址:www.snjijin.com



(69)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)


办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客户服务电话:4008-205-369

网址:www.jiyufund.com.cn



2、场内发售机构

(1)本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的
会员单位,具体名单为:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、
财富里昂、财通证券长城证券长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、
第一创业东北证券东方证券东海证券东莞证券东吴证券东兴证券
高华证券、方正证券光大证券广发证券、广州证券、国都证券国海证券
国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安国信证券国元证券
海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、
华创证券、华福证券、华林证券华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券
华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券联讯证券、民生证券、
民族证券、南京证券平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券
上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、
万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、
信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券浙商证券
中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、
中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。


(2)本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位
可新增为本基金的场内发售机构。


3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的
机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。





(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

邮政编码:100033

法定代表人:周明

电话: 010-59378835

传真: 010-59378907

联系人:任瑞新



(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:+86-21-31358666

传真:+86-21-31358600

联系人姓名:孙睿

经办律师:孙睿、黎明



(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人姓名:杨绍信

电话:+86 -21-23238888

传真:+86-21-23238800

联系人姓名:赵钰

经办注册会计师姓名:薛竞、赵钰




四、基金的名称



申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金



五、基金的类型

股票型证券投资基金



六、基金的投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证环保产业指数的有效跟踪。




七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的
85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%;每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。




八、基金的投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组


合进行相应地调整。


在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的
表现。


(1)组合构建策略

本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。


1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标
组合。


2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的
建仓策略。


3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。


(2)组合管理策略

1)定期调整

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。


2)不定期调整

①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本
基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;

②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;

③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无
法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。


2、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本


着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。




九、业绩比较基准

业绩比较基准为:95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行同业存款利率。


本基金以中证环保产业指数为标的指数,原则上将不低于80%的非现金基金
资产投资于标的指数成份股和备选成份股,不低于5%的资产投资于现金类资产,
业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准,故选用以上业绩比较基
准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。


中证环保产业指数由中证指数有限公司编制并发布,根据联合国环境与经济
综合核算体系对于环保产业的界定方法,将符合资源管理、清洁技术和产品、污
染管理的公司纳入环保产业主题,采用等权重加权方式,反映上海和深圳市场环
保产业公司表现的指数。


如果中证环保产业指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除
外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指
数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以
依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下,更换
本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与
原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无需召开基金份额持
有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公
告。




十、风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。申万环保份额为常规指数基金份额,具有
预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金;申万环保A份额,则具有预期风险低,预
期收益低的特征;申万环保B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预


期收益高的特征。




十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2018年3月31日,本报告中所列财务数
据未经审计。


1 报告期末基金资产组合情况




项目

金额(元)

占基金总资产
的比例(%)

1

权益投资

688,707,303.46

92.90



其中:股票

688,707,303.46

92.90

2

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融
资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

52,196,691.05

7.04

7

其他资产

465,377.64

0.06

8

合计

741,369,372.15

100.00



注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。


2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

432,802,147.42

58.56

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

111,492,717.21

15.09




E

建筑业

57,464,057.91

7.78

F

批发和零售业

26,402.87

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

36,659.62

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

21,598,452.32

2.92

J

金融业

-

-

K

房地产

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

58,719,398.06

7.95

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

6,567,468.05

0.89



合计

688,707,303.46

93.19



2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。


3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明





股票代


股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

002366

台海核电

378,732.00

10,017,461.40

1.36

2

002717

岭南股份

302,865.00

9,821,911.95

1.33

3

300316

晶盛机电

375,748.00

8,965,347.28

1.21

4

002372

伟星新材

423,679.00

8,647,288.39

1.17

5

300296

利亚德

340,948.00

8,564,613.76

1.16

6

300274

阳光电源

435,565.00

8,354,136.70

1.13




7

000786

北新建材

326,673.00

8,225,626.14

1.11

8

600874

创业环保

579,958.00

8,189,006.96

1.11

9

002506

协鑫集成

1,850,900.00

8,180,978.00

1.11

10

300323

华灿光电

413,705.00

8,125,166.20

1.10



4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明


本基金本报告期末未持有债券。


6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明


本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货交易。


9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货交易。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。


10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。


10.3 本基金投资国债期货的投资评价


根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。


11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除协鑫集成(002506.SZ)外,
在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。


深圳证券交易所于2017年8月21日发布了“关于对协鑫集成科技股份有限公
司及相关当事人给予通报批评处分的决定”。经查明,公司业绩预告及修正公告、
业绩快报中预计的净利润与2016年度经审计的净利润存在较大差异,公司未能及
时、准确地履行相关信息披露义务,深证证券交易所为此对公司给予通报批评的
处分。


协鑫集成为本基金的业绩基准“中证环保产业指数”的成分股,因为本基金
为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品,所以协鑫集成受到深圳证券
交易所通报批评的情形不会影响本基金的投资决策。


11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。


11.3 其他各项资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

215,719.16

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,346.17

5

应收申购款

237,312.31

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

465,377.64



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的
公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

流通受限
情况说明




1

002366

台海核电

10,017,461.40

1.36

重大事项







十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。


1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:

阶段

基金份额
净值增长
率①

基金份额
净值增长
率标准差


业绩比
较基准
收益率


业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

2014年度

24.09%

1.13%

31.20%

1.20%

-7.11%

-0.07%

2015年度

30.51%

2.94%

37.87%

2.71%

-7.36%

0.23%

2016年度

-15.76%

1.85%

-16.17%

1.81%

0.41%

0.04%

2017年度

0.40%

0.92%

-0.90%

0.93%

1.30%

-0.01%

2018年1月1
日至2018年
3月31日

-5.31%

1.29%

-5.45%

1.33%

0.14%

-0.04%

自基金合同
生效日至
2018年3月
31日

29.70%

1.91%

42.08%

1.82%

-12.38%

0.09%



注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但
不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认
购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。


2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


(2014年5月30日至2018年3月31日)

D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg






十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、标的指数许可使用费;

4、基金上市费用及年费;

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、账户开户费用和账户维护费;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支
付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H=E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支
付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。


3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许
可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下,指数
许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年费率/当年天数 ,本基金年指数使用费率为0.02%

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指
数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元(大写:伍万元整),计费区间不
足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许
可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前


十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标
的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。


除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用
由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。


(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的
投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、更新了重要提示中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期;

2、更新了绪言中部分信息;

3、新增了释义中“流动性管理规定”、“流动性受限资产”、“摆动定价机
制”的释义;


4、更新了基金管理人的部分信息;

5、更新了基金托管人的部分信息;

6、更新了相关服务机构的部分信息;

7、更新了基金份额的申购与赎回的部分信息;

8、更新了投资范围的部分信息;

9、更新了投资限制的部分信息;

10、更新了投资组合报告,数据截止日期为2018年3月31日;

11、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为2018年3月31日;

12、更新了基金资产估值的部分信息;

13、更新了基金的信息披露的部分信息;

14、更新了风险揭示的部分信息;

15、更新了基金合同的内容摘要的部分信息;

16、更新了基金托管协议的内容摘要的部分信息;

17、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自2017年12月1日至
2018年5月30日发布的有关公告。




以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资
料一并阅读。







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